MIRTE
● Axe : société
● Nom complet : « Modélisation des Incitations et des Régulations pour la Transition Environnementale »
● Interaction : Mathématiques ∩ Economie
● Résumé
Pour réussir la transition climatique, les puissances publiques doivent réguler les marchés de manière optimale, anticiper la réponse des agents socio-économiques, optimiser les leviers incitatifs et mesurer et contrôler les risques associés. Pour cela le projet développera des nouveaux outils numériques et des méthodes théoriques, à l’intersection de la théorie des incitations dynamiques et des jeux à champ moyen. Ces outils et méthodes vont déterminer les régulations optimales des secteurs essentiels comme la finance, l’énergie et le transport et permettront d’identifier les trajectoires macroéconomiques soutenables. Avec les outils récemment développés du contrôle robuste nous analyserons les risques associés aux différentes régulations en univers incertain.
Le projet est organisé autour de trois axes de recherche: (A) les mathématiques des incitations collectives, (B) les mécanismes de marchés pour la transition environnementale et (C) la régulation et la gestion des risques financiers associés à la transition environnementale.
- Dans (A), il s’agit d’étendre les méthodes connues à des situations non couvertes par la théorie actuelle mais nécessaires pour aborder les questions d’adaptation au changement climatique (incertitude sur la nature du problème des agents, non-cohérence temporelle).
- Dans (B), il s’agit de concevoir les mécanismes décentralisés ainsi que les régulations appropriées pour permettre une meilleure allocation des efforts d’adaptation et de réduction des émissions. Des solutions fondées sur les marchés de permis d’émission avec des allocations dynamiques seront étudiées aux côtés de mécanismes plus intégrés. Ces derniers permettront de comprendre l’exposition aux risques des différents acteurs au sein des systèmes énergétiques.
- Dans (C), il s’agit de comprendre et de modéliser les risques financiers potentiellement systémiques qui sont induits par le changement climatique, à la fois dans sa dimension de risque physique mais aussi de risque de transition. En particulier, il s’agit de comprendre comment les pertes de valeur des actifs carbonés peuvent se propager dans le système financier. Cette compréhension a pour but de mettre en place à la fois des stratégies de couverture de risques pour les acteurs exposés, mais aussi des régulations adaptées qui permettent de réduire les risques systémiques.
● Porteur :
- René Aïd (Université Paris-Dauphine – PSL)
- Peter Tankov (ENSAE, Ecole nationale de statistique et de l’administration économique)